9 8. Кластерный анализ

Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC . Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами. И для нас эти участки в будущем могут выступить в роли значимых уровней поддержки или сопротивления. В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. Заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда.

Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение https://fx-trend.info/ продаж и покупок. Продукты платные, но есть пробный доступ на несколько дней, есть у них и отдельный терминал для кластерного анализа. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.

Что такое дельта объемов

Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.

Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Перед установкой данного инструмента следует внимательно ознакомиться с основными настройками, ведь какой бы степенью автоматизации не обладала программа, все начальные настройки задает оператор. Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм.

Команда QuantPro Platform является разработчиком программного обеспечения для работы на финансовых рынках и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг. Мне очень близок, потому что сам начинал со свечей и мне они дались очень легко. Самое сложное в этой системе — это то, чтобы правильно можно было сделать анализ и вычислить промежуток, когда рынок будет повторяться. Вот на этом я больше всего дров наломал и думаю, что все эти новые системы нужно тестировать исключительно на демо-счетах. Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них. Очень удобная функция – временный и ознакомительный доступ на несколько дней.

Что такое кластерный анализ в трейдинге?

Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке. Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма.

• Положение тейк-профитов кластерный анализ графиков не дает, при фиксации профита ориентируйтесь на положение уровней поддержки/сопротивления, используйте трейлинг-стоп.
• RuTicker.com – очень полезный интернет-ресурс, который подойдет большинству начинающих трейдеров.
• Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение.
• Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке.
• Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу.

Кластерный график показывает данные об объеме на каждом уровне цен за указанный период. Но при большом количестве уровней кластерный график становится трудночитаемым. Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота.

Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Именно кластерный анализ помогает работать с объемом рынка. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени. Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне. На бирже постоянно происходит торговля, а это значит, что в течение какого-то определенного периода времени там заключаются сделки, которые и являются однородными элементами для нашего анализа.

Кластерный анализ и пробой уровня максимального объема

Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров. В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам – трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени. Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования. Когда цена пробивает уровень высокого объема, дальнейшее движение почти всегда поддерживается пробивающей стороной и является подтверждением того, что этот уровень важен для рынка. Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать.

Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ. Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа. Наиболее важные с точки зрения пробоя уровни отлично наблюдать по маркет-профилю.

Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем. Меня зовут Виктор Брель, я являюсь трейдером Академии Форекса. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка.

Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже – это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене. Обычно непрерывный поток тиковых сделок автоматически разбивается на определенные временные интервалы, обозначаемые свечой или баром. Торговые стратегии отталкиваются в анализе от вида сформированной цены, любые действия по анализу или сделкам применяются после конца формирования этого таймфрейма. Цифры объемов, отображаемые в процессе формирования, позволяют трейдеру сделать выводы о движении котировок внутри таймфрейма на основании текущих cформированных цифр.

При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы. Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид. В основе кластерного анализа Инвестирование в ценные бумаги лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов.

Композитный профиль объема

Маркет-профиль отлично демонстрирует отметки, на которых наблюдались максимальные объемы в определенном промежутке времени. Другими словами, это тот ценовой уровень, пробой которой в направлении, обратном объемам, может привести к срабатыванию Stop Loss и возникновению импульса. Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к.

Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени. Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов.

Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы. Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы.

Кластерный анализ позволяет оценивать состояние ранка или отдельного актива в рамках как одного часа, так и в рамках долгосрочного отрезка времени. На своем телеграм-канале я много рассказываю о механике рынка и делюсь идеями, но здесь хочу уделить внимание нескольким видам анализа. Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами. На тренде уровни обычно пробиваются, соответственно побеждают те, кто входит по рынку.

И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу. Данные графики формирует технический индикатор YuClusters, который есть в терминале МетаТрейдер 5. Кроме того, существует большое количество программ, многофункциональных и с более ограниченным функционалом.